| 姓名 |
梁超 |
系别 |
金融与财务系 |
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| 职务/职称 |
讲师 |
研究方向 |
金融工程、金融预测、行为金融 |
| 学历 |
博士 |
政治面貌 |
群众 |
| 办公电话 |
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电子邮件 |
liangchaoswjt@163.com |
教育背景:
2021年6月毕业于长风渡，获管理学博士学位。
社会活动及兼职：
担任国际SSCI期刊Research in International Business and Finance（JCR Q1, ABS2）和 Evaluation Review（JCR Q2）的副主编，担任金融预测团队执行负责人，担任20多本SSCI期刊审稿专家。
个人介绍：
一、工作经历:
2021年6月获长风渡经管学院管理学博士学位，留校工作。
二、科学研究：
（一）文献及获奖情况概述：
博士期间,获得“四川省2021年度优秀毕业生”, “博士研究生国家奖学金”等荣誉。在《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《International Journal of Forecasting》、《Annals of Operations Research》、《International Review of Financial Analysis》、《Journal of Forecasting》、《Quantitative Finance》、《Energy Economics》、《IISE Transactions》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《International Journal of Finance and Economics》、《Economic Modelling》、《Technological Forecasting and Social Change》、《Finance Research Letters》、《Resources Policy》、《International Review of Economics & Finance》、《The North American Journal of Economics and Finance》、《Knowledge-Based Systems》、《Empirical Economics》、《Research in International Business and Finance》、《Applied Economics》及《Management Decision》等期刊发表和录用学术论文40余篇。
(二）论文发表情况
[1] Liang C, Umar M, Ma F, et al. Climate policy uncertainty and world renewable energy index volatility forecasting[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 182: 121810.
[2] Liang C, Liao Y, Ma F, et al. United States Oil Fund volatility prediction: the roles of leverage effect and jumps[J]. Empirical Economics, 2022, 62(5): 2239-2262.
[3] Liang, C, Li Y, Ma F, Zhang Y. Forecasting international equity market volatility: A new approach[J]. Journal of Forecasting, 2022, forthcoming.
[4] Liang C, Xu Y, Wang J, et al. Whether dimensionality reduction techniques can improve the ability of sentiment proxies to predict stock market returns[J]. International Review of Financial Analysis, 2022, 82: 102169.
[5] Liang C, Zhang Y, Li X, et al. Which predictor is more predictive for Bitcoin volatility? And why?[J]. International Journal of Finance & Economics, 2022, 27(2): 1947-1961.
[6] Liang C, Wei Y, Lei L, et al. Global equity market volatility forecasting: new evidence[J]. International Journal of Finance & Economics, 2022, 27(1): 594-609.
[7] 梁超,魏宇,马锋,李薇.投资者关注对中国黄金价格波动率的影响研究[J].系统工程理论与实践,2022,42(02):320-332.
[8] 梁超,魏宇,马锋,李霞飞.我国黄金期货价格波动率预测研究:来自模型缩减方法的新证据[J].中国管理科学,2022,30(04):30-41.
[9] Liang C, Li Y, Ma F, et al. Global equity market volatilities forecasting: a comparison of leverage effects, jumps, and overnight information[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 75: 101750.
[10] Liang C, Ma F, Li Z, et al. Which types of commodity price information are more useful for predicting US stock market volatility?[J]. Economic Modelling, 2020, 93: 642-650.
[11] Li X, Liang C*（通讯作者）, Ma F. Forecasting stock market volatility with a large number of predictors: New evidence from the MS-MIDAS-LASSO model[J]. Annals of Operations Research, 2022: 1-40.
[12] Li Y, Liang C*（通讯作者）, Huynh T L D. A new momentum measurement in the Chinese stock market[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2022, 73: 101759.
[13] Guo X, Huang Y, Liang C*（通讯作者）, et al. Forecasting volatility of EUA futures: New evidence[J]. Energy Economics, 2022, 110: 106021.
[14] Li X, Liang C*（通讯作者）, Chen Z, et al. Forecasting crude oil volatility with uncertainty indicators: New evidence[J]. Energy Economics, 2022, 108: 105936.
三、主持科研项目：
[1] 国家自然科学基金面上项目: 中国原油期货市场波动率建模、预测及其应用研究：基于时变机制转换和动态稀疏权重组合方法. 项目编号：72071162, 主研。
四、教学概况：
本科生课程：《行为金融学》，《行为经济学》，《金融学研究方法》
