教育背景：
2016年毕业于西南财经大学，获经济学博士学位。
个人介绍：
一、工作经历:
2016年6月至今，长风渡任教。
二、科学研究：
（一）文献及获奖情况概述：
在SSCI金融类核心学术期刊Journal of Futures Markets和重要学术期刊North American Journal of Economics and Finance等上发表论文多篇。博士学习期间，获得博士研究生国家奖学金、四川省优秀毕业生荣誉称号（2016届博士毕业生唯一获得者）、四川省金融学会第十六次金融科研优秀成果三等奖、首届金融学科曾康霖奖学金、首届殷孟波金融教育基金优秀学生奖学金（金融学院博士生唯一获得者）、唐立新光华菁英奖学金（2013级博士生唯一获得者）、铸信奖学金一等奖（2013级博士生唯一获得者）等十余项。
（二）代表专著及论文
[1] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2013. Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options [J]. Journal of Futures Markets. 33(2): 183-198.
[2] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2014. Variance-constrained canonical least-squares Monte Carlo: An accurate method for pricing American options [J]. North American Journal of Economics and Finance. 28: 77-89.
[3] Liu, Qiang, Shuxin Guo and Gaoxiu Qiao, 2015. VIX forecasting and variance risk premium: A new GARCH approach [J]. North American Journal of Economics and Finance. 34: 314-322.
[4] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2011. Approximating the embedded m out of n day soft-call option of a convertible bond: An auxiliary reversed binomial tree method [J]. International Review of Applied Financial Issues and Economics. 3(3): 658-672.
[5] Guo, Shuxin and Qiang Liu. A recombining binomial tree for pricing options on stocks with known dollar dividends. Working paper.
[6] Guo, Shuxin and Qiang Liu. Simulated conditional range probabilities: An excellent approximation for the m out of n day provision. Working paper.
[7] Guo, Shuxin, Qiang Liu and Gaoxiu Qiao. VIX futures pricing: An empirical comparison of GARCH and the Heston model. Working paper.
[8] Liu, Qiang , Shuxin Guo, and Fangyi He. Approximating the optimal exercise boundary for American options via least-squares Monte Carlo, Working paper.
[9] Guo, Shuxin, Lijuan Wang and Qiang Liu. The Chinese Stock Market and Industries. Working paper.
[10] Guo, Shuxin and Qiang Liu. The Unconventional China Stock and 50 ETF Options of the Shanghai Stock Exchange. Working paper.
[11] Guo, Shuxin and Qiang Liu. CSI 300 Index and its futures. Working paper.
学位论文:
郭姝辛. 期权与期货的几种定价新方法研究[D]. 成都：西南财经大学，2016：1-169.
三、主持或参与科研项目：
[1] 《含股息的节点重合二叉树期权定价新方法研究》，中央高校基本科研业务费专项资金项目，起止时间：2015.5~2017.4，项目编号：JBK1507112，主持，已结项（提前结项）。
[2] 《复杂衍生产品的蒙特卡洛定价方法研究》，国家自然科学基金面上项目，起止时间：2013.1~2016.12，项目编号：7127117，主研，在研。
[3] 《小微金融企业风险管理研究——基于行为金融学视角》，省部级学科平台开放课题，起止时间：2015.6~2017.6，项目编号：JR201513，主研，在研。
[4] 《美式期权的蒙特卡洛定价研究》，西南财经大学“211三期”重点课题，起止时间：2009.1~2012.12，主研，已结题。
[5] 《四川省酒类产品衍生工具及指数的设计项目》，上市公司横向课题，起止时间：2010.4~2010.10，主研，已结项。
